Αρκετά υψηλού προφίλ σκάνδαλα των τραπεζών, τα οποία κυμαίνονται από την βαριά απώλεια συναλλαγών της JP Morgan μέχρι τον αδίστακτο έμπορο της UBS, έχουν πυροδοτήσει μια νέα κανονιστική κίνηση για να αναγκαστούν οι δανειστές να αξιοποιούν περισσότερο χρόνο και ίσως να διατηρούν περισσότερα κεφάλαια προλαμβάνοντας τους λειτουργικούς κινδύνους.Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η παγκόσμια τραπεζική ρυθμιστική αρχή, καθώς και η Επιτροπή Basel για την Τραπεζική Εποπτεία, η οποία θέτει τους κανόνες του διεθνούς κεφαλαίου, πρόσφατα ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση του θέματος το επόμενο έτος, ως μέρος των προσπαθειών για να κάνουν τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο ασφαλέστερες.
Ο λειτουργικός κίνδυνος καλύπτει σχεδόν κάθε πρόβλημα – απώλειες των γραμμικών συναλλαγών, τα επισφαλή δάνεια καθώς και νομικές υποθέσεις – που θα μπορούσε να καταστρέψει μια τράπεζα, όπως τις εβδομάδες που υπήρχαν προβλήματα στους υπολογιστές της Royal Bank of Scotland.
Το σκάνδαλο συναλλαγών «φάλαινα του Λονδίνου» στην JPMorgan κόστισε στην τράπεζα περισσότερα από 6 δισ. δολάρια σε απώλειες και η μη εξουσιοδοτημένη εμπορία από τον Kweku Adoboli οδήγησε σε απώλειες 2,3 δισ. δολ. την UBS.
Στη Βρετανία, η ασφάλιση-πανωλεθρία της προστασίας πληρωμών έχει μέχρι στιγμής κοστίσει στον τραπεζικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου πάνω από £ 10 δις.
Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα για το ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να έχουν αρκετά κεφάλαια για την κάλυψη των ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο, και μπορεί να μην κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα εφόσον γίνονται πολλές περικοπές του προσωπικού back-office και τις δαπάνες της τεχνολογίας.
“Οι τράπεζες προσπαθούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, έτσι μπορείτε να δείτε ότι ο κίνδυνος είναι αυξανόμενος,” δήλωσε η Julie Dickson, η ανώτερη καναδή ρυθμιστής που έχει βοηθήσει στην καθοδήγηση του φορτίου στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
“Πρόκειται για πολύ περισσότερα από το κεφάλαιο. Πρόκειται για το τί κάνει η ομάδα επιχειρησιακού κινδύνου σε καθημερινή βάση.”
Η τεχνολογία και οι υποδομές είναι κρίσιμης σημασίας ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης λειτουργίας, της εξωτερικής ανάθεσης και της προστασίας των δεδομένων, των ανθρώπων και των προβλημάτων συμπεριφοράς, καθώς και της καταχρηστικής πώλησης και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τα προϊόντα.
Ως γενικός κανόνας, περίπου 50 με 75 % των κεφαλαιακών απαιτήσεων μιας μεγάλης τράπεζας προέρχονται από τον πιστωτικό κίνδυνο, το 10 έως 20 % από το λειτουργικό κίνδυνο και το υπόλοιπο από τις συναλλαγές. Οι ρυθμιστικές αρχές ήδη επανεξετάζουν τους κανόνες του κεφαλαίου για την πίστωση και το εμπόριο, και ο λειτουργικός κίνδυνος είναι δίπλα στην ημερήσια διάταξη.
Ο Stefan Ingves, ο σουηδός κεντρικός τραπεζίτης ο οποίος προεδρεύει της ομάδας Basel, δήλωσε πρόσφατα ότι για το 2013 η ατζέντα της ομάδας του περιλαμβάνει σχέδια για τη “βελτίωση” της τυποποιημένης μεθόδου για τη μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου.
Η επιτροπή θα συζητήσει επίσης εάν θα θέσει νέα ελάχιστα επίπεδα κεφαλαίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα προκειμένου να εξακριβώσουν ότι δεν υποτιμά τις ανάγκες τους.
Ένας εκπρόσωπος είπε ότι η επιτροπή Basel επίσης εξετάζει “αν η βαθμονόμηση των επιχειρησιακών κανόνων επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι σύμφωνη με το μέγεθος των λειτουργικών ζημιών που προκύπτουν”.
Οι επικριτές του υφιστάμενου καθεστώτος υποστηρίζουν ότι ορισμένες από τις φόρμουλες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τα έσοδα, έτσι ώστε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις μειώνονται κατά τη διάρκεια της ύφεσης, ακόμη και αν οι κίνδυνοι αυξάνονται. Η ομάδα Basel θέλει να έχει ένα νέο σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων έως το τέλος του 2014.
Η κ. Dickson είπε ότι το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήθελε τις εποπτικές αρχές να εξετάζουν περισσότερο στενά το πόσο καλά παρακολουθούν οι τράπεζες τη μείωση των κινδύνων τους. «Υπάρχει η προσδοκία ότι οι εποπτικές αρχές είναι εκεί έξω και διενεργούν ελέγχους», είπε.
Ο Tim Thompson, ένας συνεργάτης της Deloitte, είπε ότι η βιομηχανία θα μπορούσε να ωφεληθεί. Η υφιστάμενη προσέγγιση για τον υπολογισμό του λειτουργικού κινδύνου έχει τα διπλά μειονεκτήματα του να είναι πολύπλοκη, παρέχοντας παράλληλα μερικά κίνητρα για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και ενίσχυση των ελέγχων.
“Αυτή η αξιολόγηση παρέχει στην Επιτροπή Basel μια πραγματική ευκαιρία να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση,” δήλωσε.
Αφήστε μια απάντηση